PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSI с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSI с DFAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

DFSI и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSI и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSI и DFAI

2026 (YTD)2025202420232022
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		1.03%33.62%4.98%17.86%11.99%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%17.60%10.95%

Доходность по периодам

С начала года, DFSI показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 4.03%.

DFSI

1 день
1.85%
1 месяц
-5.59%
С начала года
1.03%
6 месяцев
5.56%
1 год
26.38%
3 года*
15.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с VEADFSI с DFICDFSI с AVDEDFSI с ESGDDFSI с VOODFSI с VYMI
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF

Сравнение комиссий DFSI и DFAI

DFSI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFSI vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSI c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSIDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.79

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.44

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.74

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

10.73

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSI vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSI на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSI и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSIDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.75

+0.60

Корреляция

Корреляция между DFSI и DFAI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSI и DFAI

Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности DFAI в 2.37%

TTM202520242023202220212020
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.24%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%0.00%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Просадки

Сравнение просадок DFSI и DFAI

Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSIDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-27.44%

+14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-10.95%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-6.23%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-5.21%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.79%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSI и DFAI

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что DFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSIDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

6.97%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

10.65%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

16.73%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

15.81%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

15.66%

-0.60%