PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFSI с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSI с DFAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFSI (Dimensional International Sustainability Core 1 ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSI returned 16.21%/yr vs 17.24%/yr for DFAI. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFSI charges 0.24%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности DFSI и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSI показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 10.53%.

DFSI

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
4.03%
С начала года
7.44%
1 год
19.13%
3 года*
16.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
6.75%
С начала года
10.53%
1 год
24.11%
3 года*
17.24%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSI и DFAI

2026 (YTD)2025202420232022
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		7.44%33.62%4.98%17.86%10.47%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.53%34.04%4.68%17.60%9.26%

Correlation

The correlation between DFSI and DFAI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г.

0.97

The correlation between DFSI and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSI и DFAI

Секторы
DFSI
DFAI

Финансовые услуги

24.2%
24.9%

Промышленность

21.7%
18.9%

Технологии

10.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.7%

Здравоохранение

9.0%
8.7%

Сырьевые материалы

7.4%
8.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
6.8%

Коммуникационные услуги

5.2%
2.8%

Коммунальные услуги

3.1%
3.1%

Энергетика

1.9%
6.1%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Финансовые услуги

DFSI
24.2%
DFAI
24.9%

Промышленность

DFSI
21.7%
DFAI
18.9%

Технологии

DFSI
10.5%
DFAI
8.3%

Потребительский циклический сектор

DFSI
9.8%
DFAI
9.7%

Здравоохранение

DFSI
9.0%
DFAI
8.7%

Сырьевые материалы

DFSI
7.4%
DFAI
8.2%

Потребительский защитный сектор

DFSI
5.2%
DFAI
6.8%

Коммуникационные услуги

DFSI
5.2%
DFAI
2.8%

Коммунальные услуги

DFSI
3.1%
DFAI
3.1%

Энергетика

DFSI
1.9%
DFAI
6.1%

Недвижимость

DFSI
1.9%
DFAI
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFSI:
DFSI с FEDMDFSI с AVDEDFSI с DFICDFSI с ESGDDFSI с VEADFSI с VOODFSI с EASG
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

DFSI vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSI
Ранг доходности на риск DFSI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSI c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSIDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.66

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.35

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.21

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

8.58

-2.79

DFSI vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSI на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSI и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSI и DFAI

Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSIDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-27.44%

+14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-10.95%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-13.25%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.00%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-5.04%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.82%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSI и DFAI

Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеют волатильность 3.64% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSIDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.47%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

12.50%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

14.58%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

15.99%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

15.69%

-0.43%

Сравнение комиссий DFSI и DFAI

DFSI берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSI и DFAI

Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности DFAI в 2.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.33%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DFSI
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF		2.20%2.23%2.39%2.10%0.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DFSI and DFAI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFSI has higher volatility (3.64%) compared to DFAI (3.47%). In terms of maximum drawdown, DFSI dropped -12.82% vs DFAI's -27.44%.

On 3-year performance, DFAI leads with 17.24% vs 16.21% for DFSI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFAI has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAI has performed better with a 17.24% return vs 16.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for DFSI.

DFAI has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 2.20% for DFSI.

Their fees differ too: 0.24% for DFSI and 0.18% for DFAI.

DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSI и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор