Сравнение DFSI с CIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL).
DFSI и CIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSI и CIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSI и CIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | -0.80% | 33.62% | 4.98% | 17.86% | 11.99% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 32.99% | 3.76% | 16.29% | 9.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSI показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у CIL с доходностью 5.44%.
DFSI
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSI и CIL
DFSI берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CIL в 0.45%.
Доходность на риск
DFSI vs. CIL — Ранг доходности на риск
DFSI
CIL
Сравнение DFSI c CIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSI | CIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.29 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.15 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.54 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.32 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 15.10 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSI | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.29 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.44 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между DFSI и CIL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSI и CIL
Дивидендная доходность DFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности CIL в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 2.28% | 2.23% | 2.39% | 2.10% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 2.38% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок DFSI и CIL
Максимальная просадка DFSI за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSI и CIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSI | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -36.27% | +23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -9.66% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -0.58% | -8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -6.66% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.73% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSI и CIL
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSI | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 0.00% | +8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 5.76% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 13.30% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 16.67% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 17.32% | -2.28% |