Сравнение DFSHX с DFSVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).

DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSHX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSHX и DFSVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio	0.00%	4.84%	5.66%	5.55%	-6.24%	-0.82%	2.33%	4.82%	1.83%	2.61%
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	6.83%	8.37%	9.58%	19.02%	-3.57%	39.97%	2.24%	18.15%	-15.13%	6.82%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции DFSHX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 2.01% против 10.84% соответственно.

DFSHX

1 день: 0.11%

1 месяц: -1.18%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 0.89%

1 год: 3.60%

3 года*: 4.80%

5 лет*: 1.75%

10 лет*: 2.01%

DFSVX

1 день: 2.04%

1 месяц: -3.75%

С начала года: 6.83%

6 месяцев: 9.84%

1 год: 25.75%

3 года*: 14.75%

5 лет*: 9.70%

10 лет*: 10.84%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

Название символа

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Часто сравнивают с DFSHX:

DFSHX с DFGBX DFSHX с PGBIX DFSHX с GOBSX DFSHX с VTIIX DFSHX с EAIIX DFSHX с ANAZX DFSHX с DGSFX

Часто сравнивают с DFSVX:

DFSVX с AVUV DFSVX с DFSV DFSVX с DFFVX DFSVX с VOO DFSVX с FISVX DFSVX с DFSCX DFSVX с FSMAX

Сравнение комиссий DFSHX и DFSVX

DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.

DFSVX

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

DFSHX

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFSHX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFSVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSHX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DFSHX	DFSVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.11	1.13	+1.98
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.62	1.67	+2.95
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.98	1.23	+0.74
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.89	1.56	+1.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.69	5.75	+8.94
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSHX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSHX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа DFSVX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSHX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DFSHX	DFSVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.11	1.13	+1.98
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.53	0.45	+0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76	0.45	+0.30
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.51	-0.06

Корреляция

Корреляция между DFSHX и DFSVX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSHX и DFSVX

Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DFSVX в 1.63%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio	4.26%	4.26%	4.50%	3.90%	0.04%	1.77%	0.03%	2.52%	3.23%	1.75%	1.63%	1.11%
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	1.63%	1.69%	1.47%	3.67%	6.77%	10.40%	1.96%	2.83%	7.54%	5.18%	4.18%	5.29%

Просадки

Сравнение просадок DFSHX и DFSVX

Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и DFSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DFSHX	DFSVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-9.58%	-66.70%	+57.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-1.28%	-15.11%	+13.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-9.58%	-27.69%	+18.11%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-9.58%	-52.12%	+42.54%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.18%	-5.89%	+4.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.32%	-9.51%	+7.19%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.25%	4.09%	-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSHX и DFSVX

Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.67%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DFSHX	DFSVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.67%	5.46%	-4.79%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	0.94%	12.88%	-11.94%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.17%	23.35%	-22.18%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	3.34%	21.68%	-18.34%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	2.66%	23.92%	-21.26%

Сравнение DFSHX с DFSVX

Доходность

Сравнение доходности DFSHX и DFSVX

Сравнение доходности по годам DFSHX и DFSVX

Доходность по периодам

DFSHX

DFSVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DFSHX и DFSVX

Доходность на риск

DFSHX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

DFSHX

DFSVX

Сравнение DFSHX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DFSHX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSHX и DFSVX

Просадки

Сравнение просадок DFSHX и DFSVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DFSHX и DFSVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)