PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSHX с VTIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFSHX и VTIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSHX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у VTIIX с доходностью 0.66%.


DFSHX

1 день
0.11%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.78%
1 год
4.38%
3 года*
5.18%
5 лет*
1.99%
10 лет*
2.14%

VTIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.93%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.50%
1 год
2.12%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.38%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSHX и VTIIX


2026 (YTD)20252024202320222021
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
1.62%4.84%5.66%5.55%-6.24%-0.72%
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class
0.66%2.95%3.82%8.72%-13.03%-0.52%

Correlation

The correlation between DFSHX and VTIIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.53

The correlation between DFSHX and VTIIX shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

Доходность на риск

DFSHX vs. VTIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSHX
Ранг доходности на риск DFSHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

VTIIX
Ранг доходности на риск VTIIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSHX c VTIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSHXVTIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.13

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

0.76

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

2.15

+12.48

DFSHX vs. VTIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSHX на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа VTIIX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSHX и VTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSHXVTIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

0.71

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.09

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.05

+0.44

Просадки

Сравнение просадок DFSHX и VTIIX

Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки VTIIX в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и VTIIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFSHXVTIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-15.95%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-2.94%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.18%

-2.94%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.58%

-15.95%

+6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.25%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-6.05%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

1.04%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSHX и VTIIX

Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.70%, в то время как у Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFSHXVTIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.32%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

2.66%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

3.14%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

4.53%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.65%

4.44%

-1.79%

Сравнение комиссий DFSHX и VTIIX

DFSHX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VTIIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSHX и VTIIX

Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности VTIIX в 4.30%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
4.19%4.26%4.50%3.90%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class
4.30%4.21%4.46%4.16%0.89%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DFSHX and VTIIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIIX has higher volatility (1.32%) compared to DFSHX (0.70%). In terms of maximum drawdown, DFSHX dropped -9.58% vs VTIIX's -15.95%.

DFSHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSHX и VTIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор