Сравнение DFSHX с VTIIX
DFSHX (DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio) and VTIIX (Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, DFSHX returned 1.99%/yr vs 0.38%/yr for VTIIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSHX charges 0.16%/yr vs 0.11%/yr for VTIIX.
Доходность
Сравнение доходности DFSHX и VTIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSHX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у VTIIX с доходностью 0.66%.
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 2.14%
VTIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFSHX и VTIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 1.62% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.72% |
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | 0.66% | 2.95% | 3.82% | 8.72% | -13.03% | -0.52% |
Correlation
The correlation between DFSHX and VTIIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between DFSHX and VTIIX shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSHX vs. VTIIX — Ранг доходности на риск
DFSHX
VTIIX
Сравнение DFSHX c VTIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSHX | VTIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.13 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 0.76 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | 2.15 | +12.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSHX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 0.71 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.09 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.05 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок DFSHX и VTIIX
Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки VTIIX в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и VTIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSHX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -15.95% | +6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -2.94% | +1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.18% | -2.94% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.58% | -15.95% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.25% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -6.05% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 1.04% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSHX и VTIIX
Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.70%, в то время как у Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSHX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.32% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 2.66% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 3.14% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 4.53% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.65% | 4.44% | -1.79% |
Сравнение комиссий DFSHX и VTIIX
DFSHX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VTIIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSHX и VTIIX
Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности VTIIX в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.19% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | 4.30% | 4.21% | 4.46% | 4.16% | 0.89% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFSHX and VTIIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTIIX has higher volatility (1.32%) compared to DFSHX (0.70%). In terms of maximum drawdown, DFSHX dropped -9.58% vs VTIIX's -15.95%.
DFSHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSHX и VTIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор