PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSHX с DFGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSHX с DFGFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSHX (DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio) and DFGFX (DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio) are both Global Bonds funds from Dimensional. Over the past 10 years, DFSHX returned 2.14%/yr vs 1.81%/yr for DFGFX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.16% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DFSHX и DFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSHX показывает доходность 1.62%, а DFGFX немного ниже – 1.60%. За последние 10 лет акции DFSHX превзошли акции DFGFX по среднегодовой доходности: 2.14% против 1.81% соответственно.

DFSHX

1 день
0.11%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.78%
1 год
4.38%
3 года*
5.18%
5 лет*
1.99%
10 лет*
2.14%

DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.90%
1 год
2.64%
3 года*
4.29%
5 лет*
2.30%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSHX и DFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio		1.62%4.84%5.66%5.55%-6.24%-0.82%2.33%4.82%1.83%2.61%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		1.60%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%

Correlation

The correlation between DFSHX and DFGFX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.34

The correlation between DFSHX and DFGFX shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с DFSHX:
DFSHX с DFGBXDFSHX с PGBIXDFSHX с TGGBXDFSHX с ANAZXDFSHX с DGSFXDFSHX с EAIIXDFSHX с VTIIX
Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с VBIRXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с TIBWX

Доходность на риск

DFSHX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSHX
Ранг доходности на риск DFSHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSHX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSHXDFGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
1.69

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
1.84

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

2.36

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

1.89

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

5.81

+8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSHX vs. DFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSHX на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа DFGFX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSHX и DFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSHXDFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

1.69

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.28

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

1.34

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

2.29

-1.79

Просадки

Сравнение просадок DFSHX и DFGFX

Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и DFGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSHXDFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-4.00%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-1.41%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.18%

-2.12%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.58%

-4.00%

-5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.58%

-4.00%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-0.23%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.46%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSHX и DFGFX

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSHXDFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.28%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

0.52%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

1.58%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

1.81%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.65%

1.36%

+1.29%

Сравнение комиссий DFSHX и DFGFX

И DFSHX, и DFGFX имеют комиссию равную 0.16%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSHX и DFGFX

Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности DFGFX в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.10%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio		4.19%4.26%4.50%3.90%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%

Часто задаваемые вопросы

DFSHX and DFGFX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSHX has higher volatility (0.70%) compared to DFGFX (0.28%). In terms of maximum drawdown, DFSHX dropped -9.58% vs DFGFX's -4.00%.

DFSHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSHX и DFGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор