Сравнение DFSHX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSHX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSHX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSHX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFSHX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 2.02% против 10.46% соответственно.
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSHX и DFFVX
DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DFSHX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFSHX
DFFVX
Сравнение DFSHX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSHX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.20 | 1.08 | +2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 1.62 | +3.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.22 | +0.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.66 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 6.14 | +8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSHX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 1.08 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.38 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.44 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFSHX и DFFVX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSHX и DFFVX
Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFSHX и DFFVX
Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSHX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -64.21% | +54.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -14.71% | +13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.58% | -26.09% | +16.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.58% | -50.75% | +41.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -6.13% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -9.76% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 3.98% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSHX и DFFVX
Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.69%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSHX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 5.40% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 12.36% | -11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 22.64% | -21.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 21.71% | -18.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 23.68% | -21.02% |