PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSHX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSHX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSHX и DFFVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
0.11%4.84%5.66%5.55%-6.24%-0.82%2.33%4.82%1.83%2.61%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
5.44%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, DFSHX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFSHX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 2.02% против 10.46% соответственно.


DFSHX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.96%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.71%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.75%
10 лет*
2.02%

DFFVX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.22%
С начала года
5.44%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.93%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Сравнение комиссий DFSHX и DFFVX

DFSHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.


Доходность на риск

DFSHX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSHX
Ранг доходности на риск DFSHX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSHX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSHXDFFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.20

1.08

+2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.76

1.62

+3.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.01

1.22

+0.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

1.66

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.20

6.14

+8.06

DFSHX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSHX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа DFFVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSHX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSHXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

1.08

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.38

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.44

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между DFSHX и DFFVX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSHX и DFFVX

Дивидендная доходность DFSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности DFFVX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
4.25%4.26%4.50%3.90%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
1.63%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%

Просадки

Сравнение просадок DFSHX и DFFVX

Максимальная просадка DFSHX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSHX и DFFVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSHXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.58%

-64.21%

+54.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-14.71%

+13.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.58%

-26.09%

+16.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.58%

-50.75%

+41.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-6.13%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-9.76%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

3.98%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSHX и DFFVX

Текущая волатильность для DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) составляет 0.69%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DFSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSHXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

5.40%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

12.36%

-11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

22.64%

-21.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

21.71%

-18.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

23.68%

-21.02%