Сравнение DFSE с EMDM
DFSE (Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. DFSE is actively managed, while EMDM is passively managed. Over the past 3 years, DFSE returned 16.14%/yr vs 26.36%/yr for EMDM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DFSE charges 0.41%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.
Доходность
Сравнение доходности DFSE и EMDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSE показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 27.95%.
DFSE
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -6.39%
- 6 месяцев
- 7.52%
- С начала года
- 12.61%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMDM
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -8.04%
- 6 месяцев
- 19.12%
- С начала года
- 27.95%
- 1 год
- 64.50%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFSE и EMDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 12.61% | 28.22% | 6.90% | 9.54% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 27.95% | 59.68% | -4.93% | 14.75% |
Correlation
The correlation between DFSE and EMDM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between DFSE and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSE vs. EMDM — Ранг доходности на риск
DFSE
EMDM
Сравнение DFSE c EMDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSE | EMDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 4.14 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 15.12 | -9.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSE и EMDM
Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и EMDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSE | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -18.81% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -15.65% | +2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.77% | -18.81% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | -10.82% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -4.11% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 4.28% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSE и EMDM
Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) составляет 8.80%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что DFSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSE | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 10.68% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.61% | 25.07% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 27.21% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 20.98% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 20.98% | -2.61% |
Сравнение комиссий DFSE и EMDM
DFSE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSE и EMDM
Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности EMDM в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 1.96% | 2.26% | 2.06% | 2.06% | 0.36% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 2.96% | 3.57% | 5.87% | 2.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, DFSE and EMDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EMDM has higher volatility (10.68%) compared to DFSE (8.80%). In terms of maximum drawdown, DFSE dropped -19.77% vs EMDM's -18.81%.
On 3-year performance, EMDM leads with 26.36% vs 16.14% for DFSE. On fees, DFSE is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DFSE has been the lower-risk option at 8.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 26.36% return vs 16.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFSE is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.
EMDM has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.96% for DFSE.
They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.41% for DFSE and 0.75% for EMDM.
EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSE и EMDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор