PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSE с EMDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM).

DFSE и EMDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSE и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSE и EMDM

2026 (YTD)202520242023
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.27%28.22%6.90%8.71%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		11.89%59.68%-4.93%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 11.89%.

DFSE

1 день
3.27%
1 месяц
-8.75%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.96%
1 год
28.74%
3 года*
14.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMDM

1 день
5.02%
1 месяц
-11.39%
С начала года
11.89%
6 месяцев
27.11%
1 год
68.49%
3 года*
24.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с AVSEDFSE с DFAEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с VOODFSE с AVEM
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с SPYEMDM с FTHFEMDM с SDEMEMDM с FDT

Сравнение комиссий DFSE и EMDM

DFSE берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.

EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Доходность на риск

DFSE vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSEEMDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.93

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

3.54

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.54

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

4.31

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

18.18

-10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа EMDM равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSEEMDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.93

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.27

-0.17

Корреляция

Корреляция между DFSE и EMDM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и EMDM

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности EMDM в 3.19%

TTM2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.18%2.26%2.06%2.06%0.36%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		3.19%3.57%5.87%2.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSE и EMDM

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и EMDM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSEEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-18.81%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-15.65%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.03%

-11.42%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-4.16%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.71%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и EMDM

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) составляет 9.85%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что DFSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSEEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

13.46%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

18.35%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

23.54%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

18.98%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

18.98%

-1.89%