PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSE с DFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSE (Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFSE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSE returned 21.00%/yr vs 22.42%/yr for DFUS. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSE charges 0.41%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности DFSE и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью 11.25%.

DFSE

1 день
-1.66%
1 месяц
5.84%
С начала года
21.02%
6 месяцев
22.69%
1 год
42.80%
3 года*
21.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.19%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSE и DFUS

2026 (YTD)2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		21.02%28.22%6.90%14.66%11.62%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.25%17.46%24.34%26.36%2.41%

Correlation

The correlation between DFSE and DFUS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.65

The correlation between DFSE and DFUS shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFSE и DFUS

Секторы
DFSE
DFUS

Технологии

31.2%
17.4%

Финансовые услуги

13.9%
20.2%

Промышленность

12.5%
9.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
13.0%

Сырьевые материалы

6.2%
1.1%

Коммуникационные услуги

5.8%
23.5%

Здравоохранение

4.7%
4.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.6%

Недвижимость

2.2%
0.0%

Коммунальные услуги

1.8%
3.0%

Энергетика

1.0%
5.3%

Технологии

DFSE
31.2%
DFUS
17.4%

Финансовые услуги

DFSE
13.9%
DFUS
20.2%

Промышленность

DFSE
12.5%
DFUS
9.5%

Потребительский циклический сектор

DFSE
10.6%
DFUS
13.0%

Сырьевые материалы

DFSE
6.2%
DFUS
1.1%

Коммуникационные услуги

DFSE
5.8%
DFUS
23.5%

Здравоохранение

DFSE
4.7%
DFUS
4.1%

Потребительский защитный сектор

DFSE
3.9%
DFUS
2.6%

Недвижимость

DFSE
2.2%
DFUS
0.0%

Коммунальные услуги

DFSE
1.8%
DFUS
3.0%

Энергетика

DFSE
1.0%
DFUS
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с AVEMDFSE с VOO
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ

Доходность на риск

DFSE vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSEDFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.35

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.22

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.21

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

14.70

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSEDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.35

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.79

+0.55

Просадки

Сравнение просадок DFSE и DFUS

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и DFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSEDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-24.62%

+4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-8.96%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-19.44%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.66%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-5.82%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

1.95%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и DFUS

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что DFSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSEDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

3.07%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

9.18%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

12.23%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

17.21%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

17.21%

+0.42%

Сравнение комиссий DFSE и DFUS

DFSE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и DFUS

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности DFUS в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		1.84%2.26%2.06%2.06%0.36%0.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Часто задаваемые вопросы

DFSE and DFUS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSE has higher volatility (7.93%) compared to DFUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, DFSE dropped -19.77% vs DFUS's -24.62%.

On 3-year performance, DFUS leads with 22.42% vs 21.00% for DFSE. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFUS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUS has performed better with a 22.42% return vs 21.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.41% for DFSE.

DFSE has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.83% for DFUS.

DFSE is categorized as Emerging Markets Diversified, while DFUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.41% for DFSE and 0.09% for DFUS.

DFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSE и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор