PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSE с DFUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).

DFSE и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSE и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSE и DFUS

2026 (YTD)2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.27%28.22%6.90%14.66%11.62%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		-4.17%17.46%24.34%26.36%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -4.17%.

DFSE

1 день
3.27%
1 месяц
-8.75%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.96%
1 год
28.74%
3 года*
14.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
2.93%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-1.67%
1 год
18.39%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Dimensional U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с AVSEDFSE с DFAEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с VOODFSE с AVEM
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFICDFUS с DUHP

Сравнение комиссий DFSE и DFUS

DFSE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.

DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF

Доходность на риск

DFSE vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSEDFUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.00

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.52

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.54

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

7.30

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа DFUS равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSEDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.00

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.61

+0.49

Корреляция

Корреляция между DFSE и DFUS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и DFUS

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности DFUS в 0.97%

TTM20252024202320222021
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.18%2.26%2.06%2.06%0.36%0.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		0.97%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Просадки

Сравнение просадок DFSE и DFUS

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и DFUS.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSEDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-24.62%

+4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-12.31%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.03%

-6.29%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-6.00%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.60%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и DFUS

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что DFSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSEDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

5.45%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

9.77%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

18.53%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

17.38%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.38%

-0.29%