PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSE с DFIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

DFSE и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSE и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSE и DFIV

2026 (YTD)2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.27%28.22%6.90%14.66%11.62%
DFIV
Dimensional International Value ETF		5.98%45.36%7.26%17.75%11.23%

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 5.98%.

DFSE

1 день
3.27%
1 месяц
-8.75%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.96%
1 год
28.74%
3 года*
14.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIV

1 день
2.74%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.98%
6 месяцев
15.53%
1 год
38.38%
3 года*
22.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с AVSEDFSE с DFAEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с VOODFSE с AVEM
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с VYMIDFIV с AVDE

Сравнение комиссий DFSE и DFIV

DFSE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFIV
Dimensional International Value ETF

Доходность на риск

DFSE vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSEDFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.25

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.94

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

3.08

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

13.72

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSEDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.25

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.89

+0.21

Корреляция

Корреляция между DFSE и DFIV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и DFIV

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности DFIV в 2.69%

TTM20252024202320222021
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.18%2.26%2.06%2.06%0.36%0.00%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.69%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Просадки

Сравнение просадок DFSE и DFIV

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и DFIV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSEDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-25.42%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-12.12%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.03%

-5.95%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-4.58%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.72%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и DFIV

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что DFSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSEDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

6.81%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

10.46%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

17.16%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

16.71%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

16.71%

+0.38%