PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSE с DFAW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Dimensional World Equity ETF (DFAW).

DFSE и DFAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSE и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSE и DFAW

2026 (YTD)202520242023
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		3.13%28.22%6.90%8.46%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		0.66%20.62%15.49%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у DFAW с доходностью 0.66%.

DFSE

1 день
0.84%
1 месяц
-6.31%
С начала года
3.13%
6 месяцев
4.22%
1 год
29.11%
3 года*
15.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAW

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.05%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с VOODFSE с AVEM
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с DFGFX

Сравнение комиссий DFSE и DFAW

DFSE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFAW в 0.25%.

DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFAW
Dimensional World Equity ETF

Доходность на риск

DFSE vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSEDFAWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.35

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.98

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.92

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

9.17

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSEDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.35

-0.23

Корреляция

Корреляция между DFSE и DFAW составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и DFAW

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности DFAW в 1.73%

TTM2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.16%2.26%2.06%2.06%0.36%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.73%1.71%1.47%0.42%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSE и DFAW

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и DFAW.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSEDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-16.93%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-12.24%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-5.51%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-1.76%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.56%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и DFAW

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Dimensional World Equity ETF (DFAW) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что DFSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSEDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

5.67%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

9.47%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

17.15%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

14.57%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

14.57%

+2.52%