Сравнение DFSE с DFAU

С начала года, DFSE показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.67%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFSE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа DFAU равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFSE и DFAU составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности DFAU в 1.03%

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и DFAU.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что DFSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.