PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSE с DFAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSE с DFAC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC).

DFSE и DFAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSE и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSE и DFAC

2026 (YTD)2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.27%28.22%6.90%14.66%11.62%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		-1.60%15.66%19.61%21.96%2.50%

Доходность по периодам

С начала года, DFSE показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью -1.60%.

DFSE

1 день
3.27%
1 месяц
-8.75%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.96%
1 год
28.74%
3 года*
14.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAC

1 день
2.78%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.24%
1 год
19.05%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с AVSEDFSE с DFAEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с VOODFSE с AVEM
Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с VOODFAC с DCORDFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT

Сравнение комиссий DFSE и DFAC

DFSE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.19%.

DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFSE vs. DFAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSE c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSEDFACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.03

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.56

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.54

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

7.28

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSE vs. DFAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSE на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа DFAC равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSE и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSEDFACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.03

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.55

+0.55

Корреляция

Корреляция между DFSE и DFAC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSE и DFAC

Дивидендная доходность DFSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности DFAC в 1.03%

TTM20252024202320222021
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.18%2.26%2.06%2.06%0.36%0.00%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		1.03%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%

Просадки

Сравнение просадок DFSE и DFAC

Максимальная просадка DFSE за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSE и DFAC.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSEDFACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-23.12%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-12.79%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.03%

-5.94%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-5.62%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.71%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSE и DFAC

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что DFSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSEDFACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

5.31%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

9.59%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

18.51%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

17.30%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.30%

-0.21%