Сравнение DFSD с USTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB).
DFSD и USTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSD и USTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSD и USTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.17% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.02% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.29% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | -2.82% | 0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у USTB с доходностью 0.29%.
DFSD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USTB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и USTB
DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии USTB в 0.34%.
Доходность на риск
DFSD vs. USTB — Ранг доходности на риск
DFSD
USTB
Сравнение DFSD c USTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSD | USTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 3.08 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 4.91 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.72 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 5.42 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 24.04 | -10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSD | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 3.08 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.70 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между DFSD и USTB составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и USTB
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности USTB в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и USTB
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что больше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и USTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSD | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -5.32% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -0.84% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.65% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -0.67% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.19% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и USTB
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что DFSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSD | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.48% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 0.83% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 1.48% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 2.01% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 2.02% | +0.78% |