Сравнение DFSD с STOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT).
DFSD и STOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSD и STOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSD и STOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.17% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.02% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.37% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | -3.75% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у STOT с доходностью 0.37%.
DFSD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STOT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и STOT
DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии STOT в 0.45%.
Доходность на риск
DFSD vs. STOT — Ранг доходности на риск
DFSD
STOT
Сравнение DFSD c STOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSD | STOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.53 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 3.63 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.59 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 5.72 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 19.46 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSD | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.53 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DFSD и STOT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и STOT
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности STOT в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.46% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и STOT
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что больше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и STOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSD | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -6.07% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -0.76% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.49% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -0.85% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.22% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и STOT
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что DFSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSD | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.49% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 0.80% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 1.70% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 1.73% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 2.21% | +0.59% |