Сравнение DFSD с DFUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).
DFSD и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSD и DFUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSD и DFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.17% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.02% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | -4.17% | 17.46% | 24.34% | 26.36% | -18.34% | 0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -4.17%.
DFSD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFUS
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и DFUS
DFSD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSD vs. DFUS — Ранг доходности на риск
DFSD
DFUS
Сравнение DFSD c DFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSD | DFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.00 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 1.52 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.54 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 7.30 | +6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSD | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.00 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.61 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между DFSD и DFUS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и DFUS
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности DFUS в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.97% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и DFUS
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и DFUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSD | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -24.62% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -12.31% | +10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -6.29% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -6.00% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 2.60% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и DFUS
Текущая волатильность для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) составляет 0.94%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что DFSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSD | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 5.45% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 9.77% | -8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 18.53% | -16.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 17.38% | -14.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 17.38% | -14.58% |