PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSD с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSD с DFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Dimensional, while DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSD returned 5.33%/yr vs 22.42%/yr for DFUS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DFSD charges 0.16%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности DFSD и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSD показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью 11.25%.

DFSD

1 день
-0.13%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.23%
3 года*
5.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.19%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSD и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		0.62%6.59%4.60%6.09%-5.87%-0.02%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.25%17.46%24.34%26.36%-18.34%0.68%

Correlation

The correlation between DFSD and DFUS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.22

The correlation between DFSD and DFUS shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFSD:
DFSD с DUSBDFSD с DFCFDFSD с AVSFDFSD с BSVDFSD с SBNDDFSD с SEMH.LDFSD с BND
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ

Доходность на риск

DFSD vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSD
Ранг доходности на риск DFSD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSD c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSDDFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.35

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.22

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.21

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

14.70

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSD vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSD на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSD и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSDDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.35

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.79

+0.13

Просадки

Сравнение просадок DFSD и DFUS

Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и DFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSDDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.45%

-24.62%

+16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-8.96%

+7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.47%

-19.44%

+17.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.66%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-5.82%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.95%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSD и DFUS

Текущая волатильность для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) составляет 0.64%, в то время как у Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что DFSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSDDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

3.07%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

9.18%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

12.23%

-10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

17.21%

-14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.78%

17.21%

-14.43%

Сравнение комиссий DFSD и DFUS

DFSD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSD и DFUS

Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности DFUS в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		3.98%4.12%4.81%3.89%2.12%0.11%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Часто задаваемые вопросы

DFSD and DFUS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFUS has higher volatility (3.07%) compared to DFSD (0.64%). In terms of maximum drawdown, DFSD dropped -8.45% vs DFUS's -24.62%.

On 3-year performance, DFUS leads with 22.42% vs 5.33% for DFSD. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFSD has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUS has performed better with a 22.42% return vs 5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.16% for DFSD.

DFSD has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.83% for DFUS.

DFSD is categorized as Short-Term Bond, while DFUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.16% for DFSD and 0.09% for DFUS.

DFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSD и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор