Сравнение DFSD с DFNM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM).
DFSD и DFNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFNM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSD и DFNM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSD и DFNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.17% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.02% |
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 0.08% | 3.87% | 1.19% | 3.97% | -4.02% | 0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у DFNM с доходностью 0.08%.
DFSD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFNM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и DFNM
DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFNM в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSD vs. DFNM — Ранг доходности на риск
DFSD
DFNM
Сравнение DFSD c DFNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSD | DFNM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.46 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 1.85 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.72 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 6.02 | +7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSD | DFNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.46 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.48 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между DFSD и DFNM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и DFNM
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности DFNM в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 2.97% | 2.94% | 2.74% | 2.39% | 1.16% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и DFNM
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что больше максимальной просадки DFNM в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и DFNM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSD | DFNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -6.99% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -2.34% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.55% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -2.01% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.67% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и DFNM
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что DFSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSD | DFNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.86% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 1.22% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 2.62% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 2.57% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 2.57% | +0.23% |