Сравнение DFSD с DFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional International Value ETF (DFIV).
DFSD и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSD и DFIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSD и DFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.17% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.02% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 5.98% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | -3.70% | -1.11% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 5.98%.
DFSD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFIV
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и DFIV
DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSD vs. DFIV — Ранг доходности на риск
DFSD
DFIV
Сравнение DFSD c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSD | DFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.25 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 2.94 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.46 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.08 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 13.72 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSD | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.25 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.89 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFSD и DFIV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и DFIV
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности DFIV в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.69% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и DFIV
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и DFIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSD | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -25.42% | +16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -12.12% | +10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -5.95% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -4.58% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 2.72% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и DFIV
Текущая волатильность для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) составляет 0.94%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что DFSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSD | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 6.81% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 10.46% | -9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 17.16% | -14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 16.71% | -13.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 16.71% | -13.91% |