Сравнение DFSD с DFIV
DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - DFSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Dimensional, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSD returned 5.24%/yr vs 23.98%/yr for DFIV. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DFSD charges 0.16%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.
Доходность
Сравнение доходности DFSD и DFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 17.19%.
DFSD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.53%
DFIV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- 7.63%
- С начала года
- 17.19%
- 1 год
- 35.97%
- 3 года*
- 23.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $82.01M | $69.92M | $68.23M | |
| $24.61M | $26.15M | $25.16M |
Сравнение доходности по годам DFSD и DFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 1.13% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.05% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 17.19% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | -3.70% | -1.58% |
Correlation
The correlation between DFSD and DFIV is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between DFSD and DFIV shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSD vs. DFIV — Ранг доходности на риск
DFSD
DFIV
Сравнение DFSD c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSD | DFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.47 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 3.74 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 14.50 | -6.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSD и DFIV
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и DFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSD | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -25.42% | +16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -9.66% | +8.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | -14.72% | +13.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.03% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -4.36% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.49% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и DFIV
Текущая волатильность для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) составляет 0.53%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что DFSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSD | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 3.48% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 11.48% | -9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90% | 13.84% | -11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 16.53% | -13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.75% | 16.53% | -13.78% |
Сравнение комиссий DFSD и DFIV
DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и DFIV
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности DFIV в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.57% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 4.57% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
DFSD and DFIV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFIV has higher volatility (3.48%) compared to DFSD (0.53%). In terms of maximum drawdown, DFSD dropped -8.45% vs DFIV's -25.42%.
On 3-year performance, DFIV leads with 23.98% vs 5.24% for DFSD. On fees, DFSD is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DFSD has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.98% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFSD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.
DFSD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 2.57% for DFIV.
DFSD is categorized as Short-Term Bond, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.16% for DFSD and 0.27% for DFIV.
DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSD и DFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор