Сравнение DFSD с DFIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX).
DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSD и DFIHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSD и DFIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.17% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.02% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.81% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у DFIHX с доходностью 0.81%.
DFSD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFIHX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 1.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и DFIHX
DFSD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии DFIHX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSD vs. DFIHX — Ранг доходности на риск
DFSD
DFIHX
Сравнение DFSD c DFIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSD | DFIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 5.38 | -3.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 9.47 | -6.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 8.43 | -6.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 8.71 | -5.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 37.74 | -24.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSD | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 5.38 | -3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.52 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между DFSD и DFIHX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и DFIHX
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности DFIHX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.73% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и DFIHX
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что больше максимальной просадки DFIHX в -2.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и DFIHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSD | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -2.53% | -5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -0.39% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.06% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -0.15% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.09% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и DFIHX
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что DFSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSD | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.18% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 0.41% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 0.72% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 0.99% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 0.79% | +2.01% |