Сравнение DFSD с DFIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC).
DFSD и DFIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSD и DFIC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSD и DFIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.17% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -2.06% |
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 3.32% | 37.09% | 4.10% | 17.32% | -9.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у DFIC с доходностью 3.32%.
DFSD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFIC
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и DFIC
DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFIC в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSD vs. DFIC — Ранг доходности на риск
DFSD
DFIC
Сравнение DFSD c DFIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSD | DFIC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.93 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 2.57 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.75 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 11.02 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSD | DFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.93 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.74 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DFSD и DFIC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и DFIC
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности DFIC в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 2.43% | 2.54% | 2.87% | 2.55% | 1.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и DFIC
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и DFIC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSD | DFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -24.40% | +15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -11.00% | +9.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -7.56% | +6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -4.64% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 2.74% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и DFIC
Текущая волатильность для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) составляет 0.94%, в то время как у DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что DFSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSD | DFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 7.20% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 10.43% | -9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 16.43% | -14.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 16.19% | -13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 16.19% | -13.39% |