PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSD с DFGBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSD с DFGBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) and DFGBX (DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio) are both funds - DFSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Dimensional, while DFGBX is a Global Bonds fund managed by Dimensional. Over the past 3 years, DFSD returned 5.33%/yr vs 4.23%/yr for DFGBX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. DFSD charges 0.16%/yr vs 0.23%/yr for DFGBX.

Доходность

Сравнение доходности DFSD и DFGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSD показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 1.25%.

DFSD

1 день
-0.13%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.23%
3 года*
5.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFGBX

1 день
0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.48%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.26%
10 лет*
1.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSD и DFGBX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		0.62%6.59%4.60%6.09%-5.87%-0.02%
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio		1.25%3.13%5.37%5.00%-6.63%0.26%

Correlation

The correlation between DFSD and DFGBX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.50

The correlation between DFSD and DFGBX shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с DFSD:
DFSD с DUSBDFSD с DFCFDFSD с AVSFDFSD с BSVDFSD с SBNDDFSD с SEMH.LDFSD с BND
Часто сравнивают с DFGBX:
DFGBX с DGCBDFGBX с DFSHXDFGBX с BNDXDFGBX с DFAPXDFGBX с DFCFDFGBX с DFUSXDFGBX с SPYG

Доходность на риск

DFSD vs. DFGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSD
Ранг доходности на риск DFSD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DFGBX
Ранг доходности на риск DFGBX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSD c DFGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSDDFGBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.34

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
1.68

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

1.82

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

4.95

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSD vs. DFGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSD на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа DFGBX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSD и DFGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSDDFGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.34

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.74

+0.18

Просадки

Сравнение просадок DFSD и DFGBX

Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и DFGBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSDDFGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.45%

-9.63%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-1.38%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.47%

-1.67%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.10%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-0.93%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.50%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSD и DFGBX

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что DFSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSDDFGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.58%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

1.31%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

1.88%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

2.20%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.78%

1.93%

+0.85%

Сравнение комиссий DFSD и DFGBX

DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFGBX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSD и DFGBX

Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности DFGBX в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio		3.43%2.91%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%0.89%1.16%1.72%
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		3.98%4.12%4.81%3.89%2.12%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFSD and DFGBX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSD has higher volatility (0.64%) compared to DFGBX (0.58%). In terms of maximum drawdown, DFSD dropped -8.45% vs DFGBX's -9.63%.

DFSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSD и DFGBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор