Сравнение DFSD с DFGBX

С начала года, DFSD показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFGBX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFSD на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа DFGBX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSD и DFGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFSD и DFGBX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности DFGBX в 3.46%

Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и DFGBX.

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что DFSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.