Сравнение DFSD с DFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX).
DFSD и DFAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSD и DFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSD и DFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.17% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.02% |
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 3.97% | 35.42% | 4.78% | 16.66% | -14.48% | -1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 3.97%.
DFSD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 33.25%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и DFAX
DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFAX в 0.30%.
Доходность на риск
DFSD vs. DFAX — Ранг доходности на риск
DFSD
DFAX
Сравнение DFSD c DFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSD | DFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.98 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 2.62 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.84 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 11.22 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSD | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.98 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.52 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между DFSD и DFAX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и DFAX
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности DFAX в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.46% | 2.58% | 2.98% | 3.01% | 3.30% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и DFAX
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и DFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSD | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -28.15% | +19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -11.31% | +9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -8.28% | +7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -6.86% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 2.87% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и DFAX
Текущая волатильность для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) составляет 0.94%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что DFSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSD | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 8.05% | -7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 11.27% | -9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 16.86% | -14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 15.86% | -13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 15.86% | -13.06% |