Сравнение DFSD с DFAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional World Equity ETF (DFAW).
DFSD и DFAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSD и DFAW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSD и DFAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.17% | 6.59% | 4.60% | 3.33% |
DFAW Dimensional World Equity ETF | -0.05% | 20.62% | 15.49% | 11.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у DFAW с доходностью -0.05%.
DFSD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAW
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и DFAW
DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFAW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSD vs. DFAW — Ранг доходности на риск
DFSD
DFAW
Сравнение DFSD c DFAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSD | DFAW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.32 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 1.94 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.87 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 9.04 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSD | DFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.32 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.33 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между DFSD и DFAW составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и DFAW
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности DFAW в 1.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 1.74% | 1.71% | 1.47% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и DFAW
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и DFAW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSD | DFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -16.93% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -12.24% | +10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -6.17% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -1.75% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 2.54% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и DFAW
Текущая волатильность для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) составляет 0.94%, в то время как у Dimensional World Equity ETF (DFAW) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что DFSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSD | DFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 5.75% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 9.45% | -8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 17.14% | -14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 14.57% | -11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 14.57% | -11.77% |