PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSD с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSD с DFAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) and DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Dimensional, while DFAU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFSD returned 5.33%/yr vs 21.70%/yr for DFAU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DFSD charges 0.16%/yr vs 0.12%/yr for DFAU.

Доходность

Сравнение доходности DFSD и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSD показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у DFAU с доходностью 11.32%.

DFSD

1 день
-0.13%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.23%
3 года*
5.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAU

1 день
-0.67%
1 месяц
4.93%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.49%
3 года*
21.70%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSD и DFAU

2026 (YTD)20252024202320222021
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		0.62%6.59%4.60%6.09%-5.87%-0.02%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.32%16.78%23.17%24.79%-16.99%0.52%

Correlation

The correlation between DFSD and DFAU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFSD:
DFSD с DUSBDFSD с DFCFDFSD с AVSFDFSD с BSVDFSD с SBNDDFSD с SEMH.LDFSD с BND
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP

Доходность на риск

DFSD vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSD
Ранг доходности на риск DFSD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSD c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSDDFAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.38

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.24

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.30

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

15.10

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSD vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSD на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSD и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSDDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.38

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.94

-0.03

Просадки

Сравнение просадок DFSD и DFAU

Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и DFAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSDDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.45%

-23.61%

+15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-8.67%

+7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.47%

-19.36%

+17.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.67%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-4.99%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.89%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSD и DFAU

Текущая волатильность для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) составляет 0.64%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что DFSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSDDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

2.95%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

9.04%

-7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

12.06%

-10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

17.02%

-14.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.78%

16.73%

-13.95%

Сравнение комиссий DFSD и DFAU

DFSD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSD и DFAU

Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности DFAU в 0.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.90%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		3.98%4.12%4.81%3.89%2.12%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFSD and DFAU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAU has higher volatility (2.95%) compared to DFSD (0.64%). In terms of maximum drawdown, DFSD dropped -8.45% vs DFAU's -23.61%.

On 3-year performance, DFAU leads with 21.70% vs 5.33% for DFSD. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DFSD has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAU has performed better with a 21.70% return vs 5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.16% for DFSD.

DFSD has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.90% for DFAU.

DFSD is categorized as Short-Term Bond, while DFAU is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.16% for DFSD and 0.12% for DFAU.

DFAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSD и DFAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор