Сравнение DFSD с DFAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).
DFSD и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSD и DFAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSD и DFAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.15% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.02% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.67% | 16.78% | 23.17% | 24.79% | -16.99% | 0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.67%.
DFSD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAU
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и DFAU
DFSD берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSD vs. DFAU — Ранг доходности на риск
DFSD
DFAU
Сравнение DFSD c DFAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSD | DFAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.03 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 1.56 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.24 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.56 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 7.42 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSD | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.03 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.80 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFSD и DFAU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и DFAU
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности DFAU в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% | 0.00% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и DFAU
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и DFAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSD | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -23.61% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -12.45% | +10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -5.36% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -5.12% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 2.62% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и DFAU
Текущая волатильность для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) составляет 0.94%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что DFSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSD | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 5.39% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 9.67% | -8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 18.52% | -16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 17.03% | -14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 16.87% | -14.07% |