PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSD с DFAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSD и DFAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSD и DFAR


2026 (YTD)2025202420232022
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
0.15%6.59%4.60%6.09%-3.58%
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
3.85%1.31%5.25%11.04%-14.30%

Доходность по периодам

С начала года, DFSD показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у DFAR с доходностью 3.85%.


DFSD

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.66%
3 года*
5.24%
5 лет*
10 лет*

DFAR

1 день
0.38%
1 месяц
-6.26%
С начала года
3.85%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.88%
3 года*
6.50%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Dimensional US Real Estate ETF

Сравнение комиссий DFSD и DFAR

DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFAR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFSD vs. DFAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSD
Ранг доходности на риск DFSD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSD: 9292
Ранг коэф-та Мартина

DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSD c DFAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSDDFARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.18

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

0.35

+2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.05

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

0.24

+3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.32

0.93

+12.40

DFSD vs. DFAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSD на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа DFAR равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSD и DFAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSDDFARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.18

+1.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.07

+0.84

Корреляция

Корреляция между DFSD и DFAR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSD и DFAR

Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности DFAR в 2.97%


TTM20252024202320222021
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
3.94%4.12%4.81%3.89%2.12%0.11%
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
2.97%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSD и DFAR

Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и DFAR.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSDDFARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.45%

-32.27%

+23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-12.10%

+10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-6.40%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-14.75%

+12.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

3.15%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSD и DFAR

Текущая волатильность для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) составляет 0.94%, в то время как у Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что DFSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSDDFARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

4.52%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

9.27%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

16.03%

-13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

19.31%

-16.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.80%

19.31%

-16.51%