Сравнение DFSD с DFAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR).
DFSD и DFAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSD и DFAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSD и DFAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.15% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -3.58% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.85% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -14.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у DFAR с доходностью 3.85%.
DFSD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAR
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и DFAR
DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFAR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSD vs. DFAR — Ранг доходности на риск
DFSD
DFAR
Сравнение DFSD c DFAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSD | DFAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.18 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 0.35 | +2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.05 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 0.24 | +3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 0.93 | +12.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSD | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.18 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.07 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между DFSD и DFAR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и DFAR
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности DFAR в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.97% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и DFAR
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки DFAR в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и DFAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSD | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -32.27% | +23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -12.10% | +10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -6.40% | +5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -14.75% | +12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 3.15% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и DFAR
Текущая волатильность для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) составляет 0.94%, в то время как у Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что DFSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSD | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 4.52% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 9.27% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 16.03% | -13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 19.31% | -16.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 19.31% | -16.51% |