Сравнение DFSD с DFAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC).
DFSD и DFAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSD и DFAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSD и DFAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.17% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.02% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | -1.60% | 15.66% | 19.61% | 21.96% | -14.93% | 0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью -1.60%.
DFSD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAC
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSD и DFAC
DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFAC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSD vs. DFAC — Ранг доходности на риск
DFSD
DFAC
Сравнение DFSD c DFAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSD | DFAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.03 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 1.56 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.54 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 7.28 | +6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSD | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.03 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.55 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между DFSD и DFAC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и DFAC
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности DFAC в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.03% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и DFAC
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и DFAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSD | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -23.12% | +14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -12.79% | +11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -5.94% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -5.62% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 2.71% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и DFAC
Текущая волатильность для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) составляет 0.94%, в то время как у Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что DFSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSD | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 5.31% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 9.59% | -8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26% | 18.51% | -16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 17.30% | -14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 17.30% | -14.50% |