PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSD с DFAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSD и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSD и DFAC


2026 (YTD)20252024202320222021
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
0.17%6.59%4.60%6.09%-5.87%-0.02%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
-1.60%15.66%19.61%21.96%-14.93%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, DFSD показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью -1.60%.


DFSD

1 день
0.31%
1 месяц
-0.89%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.79%
3 года*
5.25%
5 лет*
10 лет*

DFAC

1 день
2.78%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.24%
1 год
19.05%
3 года*
16.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Сравнение комиссий DFSD и DFAC

DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DFAC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFSD vs. DFAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSD
Ранг доходности на риск DFSD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина

DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSD c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSDDFACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.03

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

1.56

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

1.54

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.49

7.28

+6.22

DFSD vs. DFAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSD на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа DFAC равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSD и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSDDFACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.03

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.55

+0.35

Корреляция

Корреляция между DFSD и DFAC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSD и DFAC

Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности DFAC в 1.03%


TTM20252024202320222021
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
3.94%4.12%4.81%3.89%2.12%0.11%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
1.03%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%

Просадки

Сравнение просадок DFSD и DFAC

Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и DFAC.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSDDFACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.45%

-23.12%

+14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-12.79%

+11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-5.94%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-5.62%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

2.71%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSD и DFAC

Текущая волатильность для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) составляет 0.94%, в то время как у Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что DFSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSDDFACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

5.31%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

9.59%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

18.51%

-16.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

17.30%

-14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.80%

17.30%

-14.50%