Сравнение DFSD с DDV
DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - DFSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Dimensional, while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSD charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности DFSD и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSD показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.23%.
DFSD
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFSD и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.62% | 0.66% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
Correlation
The correlation between DFSD and DDV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSD vs. DDV — Ранг доходности на риск
DFSD
DDV
Сравнение DFSD c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSD | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSD | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 2.06 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок DFSD и DDV
Максимальная просадка DFSD за все время составила -8.45%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSD и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSD | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.45% | -1.92% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.12% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -0.35% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSD и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSD | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90% | 2.68% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 2.68% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.78% | 2.68% | +0.10% |
Сравнение комиссий DFSD и DDV
DFSD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSD и DDV
Дивидендная доходность DFSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.98% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
DFSD and DDV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFSD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFSD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
DFSD has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 1.21% for DDV.
DFSD is categorized as Short-Term Bond, while DDV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Dimensional and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.16% for DFSD and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для DFSD и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор