Сравнение DFSCX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSCX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 4.23% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.20% против 13.69% соответственно.
DFSCX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.20%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и VTI
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
DFSCX vs. VTI — Ранг доходности на риск
DFSCX
VTI
Сравнение DFSCX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSCX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.98 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.52 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.54 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 7.30 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSCX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.98 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.61 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.75 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и VTI
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.92% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и VTI
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSCX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -55.45% | -7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -12.30% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -25.36% | -1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -35.00% | -11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -5.54% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -8.08% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.60% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и VTI
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSCX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 5.48% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 9.75% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 19.02% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 17.41% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 18.29% | +4.35% |