Сравнение DFSCX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSCX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 1.62% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | -1.21% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью -1.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSCX имеют среднегодовую доходность 9.92%, а акции VSMAX немного впереди с 10.15%.
DFSCX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.92%
VSMAX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и VSMAX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
DFSCX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
DFSCX
VSMAX
Сравнение DFSCX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSCX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.75 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.19 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.97 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 4.20 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSCX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.75 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.24 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.37 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и VSMAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и VSMAX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VSMAX в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.94% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.38% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и VSMAX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSCX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -59.68% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -14.30% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -28.14% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -41.82% | -5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -8.97% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -9.75% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.30% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и VSMAX
Текущая волатильность для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) составляет 5.39%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSCX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.91% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 12.22% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 21.62% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 20.69% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 21.52% | +1.11% |