Сравнение DFSCX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSCX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 4.23% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSCX имеют среднегодовую доходность 10.20%, а акции VSCIX немного впереди с 10.50%.
DFSCX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.20%
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и VSCIX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
DFSCX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
DFSCX
VSCIX
Сравнение DFSCX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSCX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.41 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.38 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 5.95 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSCX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.26 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.39 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и VSCIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и VSCIX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VSCIX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.92% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и VSCIX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSCX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -59.66% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -14.30% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -28.13% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -41.81% | -5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -6.11% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -10.18% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.32% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и VSCIX
Текущая волатильность для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) составляет 6.03%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSCX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 6.81% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 12.60% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 21.80% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 20.75% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 21.55% | +1.09% |