Сравнение DFSCX с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSCX и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 1.62% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | -0.03% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 9.92% против 11.40% соответственно.
DFSCX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.92%
SPYV
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и SPYV
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
DFSCX vs. SPYV — Ранг доходности на риск
DFSCX
SPYV
Сравнение DFSCX c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSCX | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.83 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.25 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.15 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 5.45 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSCX | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.83 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.73 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.67 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.41 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и SPYV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и SPYV
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.94% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и SPYV
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSCX | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -58.45% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -12.03% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -17.89% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -36.89% | -9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -4.55% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -8.77% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.54% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и SPYV
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSCX | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 3.84% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 7.76% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 15.54% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 14.44% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 16.96% | +5.67% |