Сравнение DFSCX с FLPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX).
DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. FLPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSCX и FLPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSCX и FLPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 1.62% | 9.65% | 11.43% | 17.93% | -12.49% | 33.70% | 6.61% | 20.68% | -11.60% | 10.92% |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | -1.04% | 14.69% | 7.23% | 14.41% | -5.69% | 24.46% | 9.34% | 25.75% | -10.80% | 18.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSCX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у FLPSX с доходностью -1.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSCX имеют среднегодовую доходность 9.92%, а акции FLPSX немного отстают с 9.89%.
DFSCX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.92%
FLPSX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSCX и FLPSX
DFSCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FLPSX в 0.82%.
Доходность на риск
DFSCX vs. FLPSX — Ранг доходности на риск
DFSCX
FLPSX
Сравнение DFSCX c FLPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSCX | FLPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.88 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.34 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.05 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 4.35 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSCX | FLPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.88 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.57 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DFSCX и FLPSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSCX и FLPSX
Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FLPSX в 13.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSCX DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 0.94% | 1.03% | 0.97% | 2.48% | 5.16% | 10.77% | 0.87% | 2.80% | 5.50% | 5.05% | 0.90% | 6.33% |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 13.42% | 13.28% | 16.24% | 18.29% | 9.45% | 12.11% | 11.14% | 8.14% | 13.45% | 7.45% | 4.85% | 4.04% |
Просадки
Сравнение просадок DFSCX и FLPSX
Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки FLPSX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и FLPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSCX | FLPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | -54.81% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -12.50% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -18.76% | -8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -38.16% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -8.81% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -5.68% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.03% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSCX и FLPSX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSCX | FLPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.14% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 9.10% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 16.76% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 17.18% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 17.32% | +5.31% |