PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSCX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSCX и DFUSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
1.62%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
-7.05%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%21.04%

Доходность по периодам

С начала года, DFSCX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции DFSCX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 9.92% против 13.60% соответственно.


DFSCX

1 день
-0.81%
1 месяц
-5.81%
С начала года
1.62%
6 месяцев
3.98%
1 год
22.54%
3 года*
12.53%
5 лет*
7.14%
10 лет*
9.92%

DFUSX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.63%
1 год
14.38%
3 года*
17.12%
5 лет*
11.34%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Micro Cap Portfolio

DFA U.S. Large Company Portfolio

Сравнение комиссий DFSCX и DFUSX

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.


Доходность на риск

DFSCX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 6060
Ранг коэф-та Мартина

DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSCX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSCXDFUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.85

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.32

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.87

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

4.25

+1.42

DFSCX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUSX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSCXDFUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.85

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.68

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.76

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.42

+0.17

Корреляция

Корреляция между DFSCX и DFUSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и DFUSX

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DFUSX в 1.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
0.94%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
1.14%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и DFUSX

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и DFUSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSCXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.07%

-54.96%

-8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-12.10%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-24.58%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-33.79%

-13.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-8.88%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-10.66%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.62%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и DFUSX

DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSCXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.25%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

8.64%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

17.96%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

16.83%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

18.03%

+4.60%