PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSCX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSCX с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

DFSCX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 1981 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSCX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSCX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		4.23%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%8.72%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, DFSCX показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

DFSCX

1 день
2.57%
1 месяц
-4.04%
С начала года
4.23%
6 месяцев
6.58%
1 год
25.30%
3 года*
13.49%
5 лет*
7.35%
10 лет*
10.20%

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFSCX:
DFSCX с DFSVXDFSCX с FSSNXDFSCX с SPSMDFSCX с AVUVDFSCX с FSCRXDFSCX с FDMDFSCX с FISVX
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий DFSCX и AVDV

DFSCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

DFSCX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSCX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSCXAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.78

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

3.48

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.57

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.87

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

16.10

-9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSCX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSCX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSCX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSCXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.78

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.81

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.76

-0.17

Корреляция

Корреляция между DFSCX и AVDV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSCX и AVDV

Дивидендная доходность DFSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности AVDV в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		0.92%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSCX и AVDV

Максимальная просадка DFSCX за все время составила -63.07%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSCX и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSCXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.07%

-43.01%

-20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-13.19%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.01%

-28.08%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-7.48%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-6.88%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.17%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSCX и AVDV

Текущая волатильность для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) составляет 6.03%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что DFSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSCXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

7.50%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

12.20%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

18.44%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

17.15%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

19.76%

+2.88%