PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRSX с MATFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFRSX с MATFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX).

DFRSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 янв. 1993 г.. MATFX управляется Matthews. Фонд был запущен 26 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DFRSX и MATFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFRSX и MATFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company		-2.28%34.73%0.27%3.99%-16.96%12.59%14.24%13.30%-15.48%25.17%
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		7.83%30.22%16.47%-1.77%-24.66%-5.90%86.75%29.60%-18.59%52.78%

Доходность по периодам

С начала года, DFRSX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у MATFX с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции DFRSX уступали акциям MATFX по среднегодовой доходности: 6.28% против 11.62% соответственно.

DFRSX

1 день
2.44%
1 месяц
-9.65%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-0.96%
1 год
30.26%
3 года*
10.58%
5 лет*
3.81%
10 лет*
6.28%

MATFX

1 день
1.06%
1 месяц
-8.14%
С начала года
7.83%
6 месяцев
3.36%
1 год
37.13%
3 года*
16.17%
5 лет*
2.27%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Asia Pacific Small Company

Matthews Asia Innovators Fund

Часто сравнивают с DFRSX:
DFRSX с FSEAXDFRSX с ASIAXDFRSX с VPKIXDFRSX с ETGIXDFRSX с FERIXDFRSX с MASGXDFRSX с MSAQX
Часто сравнивают с MATFX:
MATFX с EEMAMATFX с MSFTMATFX с SPYMATFX с AVDVMATFX с MINVMATFX с MAPTXMATFX с EWT

Сравнение комиссий DFRSX и MATFX

DFRSX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MATFX в 1.18%.

MATFX
Matthews Asia Innovators Fund
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company

Доходность на риск

DFRSX vs. MATFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRSX
Ранг доходности на риск DFRSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MATFX
Ранг доходности на риск MATFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRSX c MATFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFRSXMATFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.83

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.40

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.09

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

6.96

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFRSX vs. MATFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRSX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MATFX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRSX и MATFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFRSXMATFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.83

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.10

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.25

+0.07

Корреляция

Корреляция между DFRSX и MATFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRSX и MATFX

Дивидендная доходность DFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как MATFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company		5.03%4.92%4.66%4.70%9.99%12.82%2.91%4.56%3.48%4.01%3.79%3.96%
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%26.54%31.07%1.67%0.29%2.63%8.44%0.00%15.24%

Просадки

Сравнение просадок DFRSX и MATFX

Максимальная просадка DFRSX за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки MATFX в -76.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRSX и MATFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFRSXMATFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.06%

-76.88%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-13.52%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-45.33%

+15.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-52.42%

+6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-9.69%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-28.35%

+11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

4.63%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRSX и MATFX

Текущая волатильность для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) составляет 6.80%, в то время как у Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что DFRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFRSXMATFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

9.95%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

15.55%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

21.49%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

23.98%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

22.22%

-5.23%