Сравнение DFRSX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DFRSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 янв. 1993 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFRSX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFRSX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | -2.28% | 34.73% | 0.27% | 3.99% | -16.96% | 12.59% | 14.24% | 13.30% | -15.48% | 25.17% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFRSX показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DFRSX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 6.28% против 13.93% соответственно.
DFRSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 6.28%
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFRSX и DFUSX
DFRSX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.
Доходность на риск
DFRSX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DFRSX
DFUSX
Сравнение DFRSX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFRSX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.99 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.52 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.26 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 6.06 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFRSX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.99 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.70 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.77 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.43 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFRSX и DFUSX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFRSX и DFUSX
Дивидендная доходность DFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности DFUSX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | 5.03% | 4.92% | 4.66% | 4.70% | 9.99% | 12.82% | 2.91% | 4.56% | 3.48% | 4.01% | 3.79% | 3.96% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFRSX и DFUSX
Максимальная просадка DFRSX за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRSX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFRSX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -54.96% | -14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -12.10% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -24.58% | -5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -33.79% | -12.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.11% | -6.21% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -10.66% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.58% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFRSX и DFUSX
DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DFRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFRSX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 5.35% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 9.09% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 18.15% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.88% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 18.05% | -1.06% |