Сравнение DFRSX с DFJSX
DFRSX (DFA Asia Pacific Small Company) and DFJSX (DFA Japanese Small Company Portfolio) are both mutual funds - DFRSX is a Asia Pacific Equities fund managed by Dimensional, while DFJSX is a Japan Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFRSX returned 5.99%/yr vs 8.85%/yr for DFJSX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.42% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DFRSX и DFJSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFRSX показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у DFJSX с доходностью 14.52%. За последние 10 лет акции DFRSX уступали акциям DFJSX по среднегодовой доходности: 5.99% против 8.85% соответственно.
DFRSX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.02%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- 1.68%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.99%
DFJSX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 14.52%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам DFRSX и DFJSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | 1.68% | 34.73% | 0.27% | 3.99% | -16.96% | 12.59% | 14.24% | 13.30% | -15.48% | 25.17% |
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 14.52% | 31.65% | 4.35% | 17.08% | -11.36% | -0.39% | 3.78% | 18.23% | -19.56% | 35.69% |
Correlation
The correlation between DFRSX and DFJSX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г. | 0.47 |
The correlation between DFRSX and DFJSX shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFRSX vs. DFJSX — Ранг доходности на риск
DFRSX
DFJSX
Сравнение DFRSX c DFJSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) и DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFRSX | DFJSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.54 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 7.76 | -4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFRSX и DFJSX
Максимальная просадка DFRSX за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки DFJSX в -76.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRSX и DFJSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFRSX | DFJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -76.17% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -12.53% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -13.31% | -7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -31.39% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -40.32% | -5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -2.58% | -5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -30.01% | +12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 4.07% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFRSX и DFJSX
Текущая волатильность для DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) составляет 4.85%, в то время как у DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что DFRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFJSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFRSX | DFJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.78% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 13.45% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 16.95% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 16.29% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 16.60% | +0.44% |
Сравнение комиссий DFRSX и DFJSX
И DFRSX, и DFJSX имеют комиссию равную 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFRSX и DFJSX
Дивидендная доходность DFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности DFJSX в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.05% | 3.49% | 3.16% | 6.45% | 5.44% | 5.26% | 2.14% | 3.98% | 7.50% | 2.41% | 1.97% | 1.38% |
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | 4.83% | 4.92% | 4.66% | 4.70% | 9.99% | 12.82% | 2.91% | 4.56% | 3.48% | 4.01% | 3.79% | 3.96% |
Часто задаваемые вопросы
DFRSX and DFJSX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFJSX has higher volatility (5.78%) compared to DFRSX (4.85%). In terms of maximum drawdown, DFRSX dropped -69.06% vs DFJSX's -76.17%.
DFJSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFRSX и DFJSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор