PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFREX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFREX с VTSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DFREX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFREX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		1.79%1.52%5.52%11.20%-24.93%41.88%-5.03%28.12%-3.01%4.25%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-6.75%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, DFREX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 4.83% против 13.27% соответственно.

DFREX

1 день
0.37%
1 месяц
-7.68%
С начала года
1.79%
6 месяцев
-0.53%
1 год
0.96%
3 года*
6.01%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.83%

VTSAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.47%
1 год
14.76%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.11%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DFREX:
DFREX с VNQDFREX с DFARDFREX с DFCEXDFREX с VSTSXDFREX с CSRSXDFREX с TILIXDFREX с FXAIX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Сравнение комиссий DFREX и VTSAX

DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DFREX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFREX
Ранг доходности на риск DFREX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFREX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFREX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFREXVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.84

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

1.29

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.05

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

5.08

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFREX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFREX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFREX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFREXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.84

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.59

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.72

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.43

-0.07

Корреляция

Корреляция между DFREX и VTSAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFREX и VTSAX

Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VTSAX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		2.84%2.84%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%1.89%2.83%2.86%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.20%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок DFREX и VTSAX

Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFREXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.36%

-55.33%

-19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.41%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-25.36%

-7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.49%

-34.97%

-6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-8.92%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-9.06%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.56%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DFREX и VTSAX

Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 4.12%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFREXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.39%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

9.33%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

18.42%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

17.32%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

18.37%

+1.93%