Сравнение DFREX с SCHH
DFREX (DFA Real Estate Securities Portfolio Class I) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both REIT funds. Over the past 10 years, DFREX returned 5.36%/yr vs 3.96%/yr for SCHH. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DFREX charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.
Доходность
Сравнение доходности DFREX и SCHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 16.23%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 19.23%. За последние 10 лет акции DFREX превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 5.36% против 3.96% соответственно.
DFREX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 16.23%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.36%
SCHH
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 15.37%
- С начала года
- 19.23%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 3.96%
Сравнение доходности по годам DFREX и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 16.23% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 19.23% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -4.26% | 3.68% |
Correlation
The correlation between DFREX and SCHH is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г. | 0.99 |
The correlation between DFREX and SCHH has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFREX vs. SCHH — Ранг доходности на риск
DFREX
SCHH
Сравнение DFREX c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFREX | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.29 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 7.19 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFREX и SCHH
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и SCHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFREX | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -44.22% | -30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -8.28% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -17.76% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -33.28% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | -44.22% | +2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | 0.00% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -9.39% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.63% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и SCHH
Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 4.80%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFREX | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 5.35% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 11.07% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.81% | 14.09% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 18.82% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 21.02% | -0.68% |
Сравнение комиссий DFREX и SCHH
DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и SCHH
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SCHH в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.77% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.69% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, DFREX and SCHH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHH has higher volatility (5.35%) compared to DFREX (4.80%). In terms of maximum drawdown, DFREX dropped -74.36% vs SCHH's -44.22%.
SCHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFREX и SCHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор