Сравнение DFREX с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFREX и SCHH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFREX и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.33% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.86% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -4.26% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции DFREX превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 4.99% против 3.29% соответственно.
DFREX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.99%
SCHH
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и SCHH
DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFREX vs. SCHH — Ранг доходности на риск
DFREX
SCHH
Сравнение DFREX c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFREX | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.21 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 1.09 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFREX | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.21 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.16 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.32 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFREX и SCHH составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и SCHH
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности SCHH в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.80% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.02% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и SCHH
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и SCHH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFREX | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -44.22% | -30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -12.40% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -33.28% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | -44.22% | +2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -7.07% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -9.54% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.17% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и SCHH
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Schwab US REIT ETF (SCHH) имеют волатильность 4.47% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFREX | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.64% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.28% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 16.20% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 18.69% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 20.97% | -0.67% |