PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFREX с FSREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFREX и FSREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFREX и FSREX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
3.33%1.52%5.52%11.20%-24.93%41.88%-5.03%28.12%-3.01%4.25%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
-0.30%8.93%9.87%8.29%-11.78%15.78%0.58%16.02%-0.73%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, DFREX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям FSREX по среднегодовой доходности: 4.99% против 5.44% соответственно.


DFREX

1 день
1.52%
1 месяц
-6.66%
С начала года
3.33%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.39%
3 года*
6.54%
5 лет*
3.50%
10 лет*
4.99%

FSREX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.89%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Сравнение комиссий DFREX и FSREX

DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFREX vs. FSREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFREX
Ранг доходности на риск DFREX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFREX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX: 1212
Ранг коэф-та Мартина

FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFREX c FSREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFREXFSREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

2.03

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

2.80

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.43

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

2.07

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

9.72

-8.60

DFREX vs. FSREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFREX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FSREX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFREX и FSREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFREXFSREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.03

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.94

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.69

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.94

-0.57

Корреляция

Корреляция между DFREX и FSREX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFREX и FSREX

Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности FSREX в 5.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
2.80%2.84%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%1.89%2.83%2.86%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
5.68%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%

Просадки

Сравнение просадок DFREX и FSREX

Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и FSREX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFREXFSREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.36%

-32.02%

-42.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-2.90%

-9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-15.22%

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.49%

-32.02%

-9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-1.67%

-5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-2.57%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

0.62%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DFREX и FSREX

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что DFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFREXFSREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

1.07%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

1.66%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

3.02%

+13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

4.80%

+13.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

7.89%

+12.41%