Сравнение DFREX с FSREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).
DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFREX и FSREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFREX и FSREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.33% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям FSREX по среднегодовой доходности: 4.99% против 5.44% соответственно.
DFREX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.99%
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и FSREX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFREX vs. FSREX — Ранг доходности на риск
DFREX
FSREX
Сравнение DFREX c FSREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFREX | FSREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 2.03 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 2.80 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.43 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.07 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 9.72 | -8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFREX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 2.03 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.94 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.69 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.94 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между DFREX и FSREX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и FSREX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности FSREX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.80% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и FSREX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и FSREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFREX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -32.02% | -42.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -2.90% | -9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -15.22% | -17.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | -32.02% | -9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -1.67% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -2.57% | -8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 0.62% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и FSREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что DFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFREX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 1.07% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 1.66% | +7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 3.02% | +13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 4.80% | +13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 7.89% | +12.41% |