PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRA с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFRA с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

DFRA и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFRA и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFRA и MDLV

2026 (YTD)202520242023
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		10.68%6.64%7.05%17.28%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, DFRA показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

DFRA

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с ELCVDFRA с FDLDFRA с HDVDFRA с CDCDFRA с GCOWDFRA с PRF
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV

Сравнение комиссий DFRA и MDLV

DFRA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MDLV в 0.58%.

DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Доходность на риск

DFRA vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRA c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFRAMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.19

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.63

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.46

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

6.39

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFRA vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRA на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRA и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFRAMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.19

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.01

-0.28

Корреляция

Корреляция между DFRA и MDLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRA и MDLV

Дивидендная доходность DFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности MDLV в 2.89%

TTM20252024202320222021
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFRA и MDLV

Максимальная просадка DFRA за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRA и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFRAMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-10.71%

-8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-9.55%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-2.85%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-2.34%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.22%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRA и MDLV

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что DFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFRAMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

2.47%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

6.50%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

11.89%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

10.55%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

10.55%

+7.04%