PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFQTX с DGCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFQTX и DGCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFQTX и DGCFX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
-1.39%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-7.63%
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
-0.41%6.12%3.57%10.01%-15.88%-2.04%8.51%11.55%1.13%

Доходность по периодам

С начала года, DFQTX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у DGCFX с доходностью -0.41%.


DFQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.96%
1 год
18.95%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.92%

DGCFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.02%
1 год
3.85%
3 года*
5.15%
5 лет*
0.55%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA US Core Equity 2 Portfolio I

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий DFQTX и DGCFX

DFQTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DGCFX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFQTX vs. DGCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина

DGCFX
Ранг доходности на риск DGCFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFQTX c DGCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFQTXDGCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.15

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.59

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

5.89

+0.46

DFQTX vs. DGCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFQTX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGCFX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFQTX и DGCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFQTXDGCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.15

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.10

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.50

-0.02

Корреляция

Корреляция между DFQTX и DGCFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFQTX и DGCFX

Дивидендная доходность DFQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DGCFX в 4.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I
1.09%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
4.84%4.22%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFQTX и DGCFX

Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки DGCFX в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и DGCFX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFQTXDGCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-21.77%

-37.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-3.19%

-9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-21.77%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-2.42%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-5.45%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

0.81%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DFQTX и DGCFX

DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что DFQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFQTXDGCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

1.74%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

2.32%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

3.59%

+14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

5.43%

+11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

4.93%

+13.34%