Сравнение DFQTX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и S&P 500 (^GSPC).
DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFQTX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между DFQTX и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFQTX и ^GSPC
Основные характеристики
DFQTX:
1.44
^GSPC:
1.62
DFQTX:
2.00
^GSPC:
2.20
DFQTX:
1.27
^GSPC:
1.30
DFQTX:
2.29
^GSPC:
2.46
DFQTX:
7.76
^GSPC:
10.01
DFQTX:
2.42%
^GSPC:
2.08%
DFQTX:
13.07%
^GSPC:
12.88%
DFQTX:
-59.35%
^GSPC:
-56.78%
DFQTX:
-3.29%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, DFQTX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции DFQTX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.74% против 11.04% соответственно.
DFQTX
1.94%
-1.99%
4.96%
16.71%
11.94%
9.74%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFQTX и ^GSPC
DFQTX
^GSPC
Сравнение DFQTX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DFQTX и ^GSPC
Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFQTX и ^GSPC
DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.57% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.