PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFQTX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DFQTX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и S&P 500 Index (^GSPC).

DFQTX управляется Dimensional.

Доходность

Сравнение доходности DFQTX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFQTX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		-1.39%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, DFQTX показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции DFQTX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.92% против 12.24% соответственно.

DFQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.96%
1 год
18.95%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.92%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

S&P 500 Index

Часто сравнивают с DFQTX:
DFQTX с DFEOXDFQTX с VTIDFQTX с VOODFQTX с DFCEXDFQTX с DURPXDFQTX с DFVEXDFQTX с FMSDX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

DFQTX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFQTX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFQTX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.92

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.41

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

6.61

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFQTX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFQTX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFQTX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFQTX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.92

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между DFQTX и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок DFQTX и ^GSPC

Максимальная просадка DFQTX за все время составила -59.35%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFQTX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

DFQTX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-56.78%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-12.14%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-25.43%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-33.92%

-3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-5.78%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-10.75%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.60%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFQTX и ^GSPC

DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.24% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFQTX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.37%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.55%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

18.33%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

16.90%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

18.05%

+0.22%