Сравнение DFP с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
DFP управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 мая 2013 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFP и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFP и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFP Dimensional Financial Leaders Fund | -0.39% | 11.88% | 20.47% | 2.12% | -26.32% | 2.18% | 16.83% | 40.77% | -17.56% | 20.78% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DFP показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции DFP уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 6.16% против 8.76% соответственно.
DFP
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 6.16%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFP и TWEIX
DFP берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
DFP vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
DFP
TWEIX
Сравнение DFP c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFP | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.92 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.27 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 4.91 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFP | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.92 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.69 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.66 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.75 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между DFP и TWEIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFP и TWEIX
Дивидендная доходность DFP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFP Dimensional Financial Leaders Fund | 7.32% | 6.99% | 6.81% | 7.39% | 10.54% | 7.03% | 6.36% | 6.41% | 8.75% | 7.11% | 8.16% | 8.38% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок DFP и TWEIX
Максимальная просадка DFP за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFP и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFP | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.32% | -39.30% | -8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -8.86% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.00% | -13.69% | -26.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.32% | -32.82% | -14.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -4.90% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -4.17% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.35% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFP и TWEIX
Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что DFP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFP | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 3.04% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 6.12% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 11.60% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 10.71% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 13.35% | +5.60% |