PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFP с DIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFP с DIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFP (Dimensional Financial Leaders Fund) and DIAX (Dimensional International Core Equity Fund) are both mutual funds - DFP is a Large Cap Value Equities fund managed by Dimensional Fund Advisors, while DIAX is a International Equity fund managed by Dimensional Fund Advisors. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DFP charges 0.01%/yr vs 0.01%/yr for DIAX.

Доходность

Сравнение доходности DFP и DIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Dimensional International Core Equity Fund (DIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFP

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.71%
С начала года
0.81%
6 месяцев
0.06%
1 год
8.67%
3 года*
12.59%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
5.87%

DIAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFP и DIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFP
Dimensional Financial Leaders Fund		0.81%11.88%20.47%2.12%-26.32%2.18%16.83%40.77%-17.56%20.78%
DIAX
Dimensional International Core Equity Fund		-5.70%10.13%16.51%-2.11%-6.11%24.72%-6.85%16.99%-8.53%33.77%

Correlation

The correlation between DFP and DIAX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2014 г.

0.38

The correlation between DFP and DIAX shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Financial Leaders Fund

Dimensional International Core Equity Fund

Часто сравнивают с DFP:
DFP с DMADFP с GABDFP с DMODFP с DHFDFP с DSMDFP с DMBDFP с DHY
Часто сравнивают с DIAX:
DIAX с DMBDIAX с BDOAXDIAX с GOIGXDIAX с APDIXDIAX с DHFDIAX с DSMDIAX с GSIYX

Доходность на риск

DFP vs. DIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFP
Ранг доходности на риск DFP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFP: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DIAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFP c DIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и Dimensional International Core Equity Fund (DIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFPDIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFP vs. DIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFPDIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

—

—

Просадки

Сравнение просадок DFP и DIAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFPDIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFP и DIAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFPDIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.70%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

—

—

Сравнение комиссий DFP и DIAX

DFP берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии DIAX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFP и DIAX

Дивидендная доходность DFP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что меньше доходности DIAX в 8.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFP
Dimensional Financial Leaders Fund		7.45%6.99%6.81%7.39%10.54%7.03%6.36%6.41%8.75%7.11%8.16%8.38%
DIAX
Dimensional International Core Equity Fund		8.54%7.89%7.71%8.19%7.39%6.15%7.33%6.68%7.69%5.63%6.95%7.41%

Часто задаваемые вопросы

DFP and DIAX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFP и DIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор