Сравнение DFP с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
DFP управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 мая 2013 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности DFP и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFP и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFP Dimensional Financial Leaders Fund | -1.71% | 11.88% | 20.47% | 2.12% | -26.32% | 2.18% | 16.83% | 40.77% | -17.56% | 20.78% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 1.29% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DFP показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции DFP уступали акциям RIDAX по среднегодовой доходности: 6.02% против 7.35% соответственно.
DFP
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- -0.76%
- 10 лет*
- 6.02%
RIDAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFP и RIDAX
DFP берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
DFP vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
DFP
RIDAX
Сравнение DFP c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFP | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.46 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 2.01 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.58 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 7.44 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFP | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.46 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.75 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.69 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.67 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между DFP и RIDAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFP и RIDAX
Дивидендная доходность DFP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности RIDAX в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFP Dimensional Financial Leaders Fund | 7.42% | 6.99% | 6.81% | 7.39% | 10.54% | 7.03% | 6.36% | 6.41% | 8.75% | 7.11% | 8.16% | 8.38% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.14% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок DFP и RIDAX
Максимальная просадка DFP за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFP и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFP | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.32% | -42.37% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -8.25% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.00% | -16.28% | -23.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.32% | -26.22% | -21.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -5.77% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -4.42% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.76% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFP и RIDAX
Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что DFP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFP | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 2.91% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 5.47% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 9.48% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 9.46% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 10.67% | +8.27% |