PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNM с VTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFNM с VTES

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).

DFNM и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFNM и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFNM и VTES

2026 (YTD)202520242023
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		0.08%3.87%1.19%4.10%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.02%4.19%1.85%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, DFNM показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.02%.

DFNM

1 день
0.17%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.40%
1 год
3.80%
3 года*
2.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTES

1 день
0.11%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.45%
3 года*
2.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional National Municipal Bond ETF

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Часто сравнивают с DFNM:
DFNM с DUSBDFNM с VTEBDFNM с DFIPDFNM с MUBDFNM с DFSDDFNM с DFCFDFNM с SUB
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSB

Сравнение комиссий DFNM и VTES

DFNM берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

DFNM vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNM
Ранг доходности на риск DFNM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNM c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNMVTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.91

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.43

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.30

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

7.44

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNM vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNM на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTES равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNM и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNMVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.91

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.76

-1.28

Корреляция

Корреляция между DFNM и VTES составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNM и VTES

Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности VTES в 2.77%

TTM20252024202320222021
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		2.97%2.94%2.74%2.39%1.16%0.05%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.77%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFNM и VTES

Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.99%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и VTES.

Загрузка...

Показатели просадок

DFNMVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-2.42%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-1.59%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.24%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-0.48%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.49%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNM и VTES

Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что DFNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFNMVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.69%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

0.96%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

1.83%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

1.75%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.57%

1.75%

+0.82%