PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNM с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFNM с PUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).

DFNM и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DFNM и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFNM и PUSH

2026 (YTD)20252024
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		0.29%3.87%1.61%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		0.65%4.16%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, DFNM показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.

DFNM

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.78%
3 года*
2.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional National Municipal Bond ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с DFNM:
DFNM с DUSBDFNM с VTEBDFNM с DFIPDFNM с MUBDFNM с DFSDDFNM с DFCFDFNM с SUB
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с SGOVPUSH с TAXXPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с VOOPUSH с MEAR

Сравнение комиссий DFNM и PUSH

DFNM берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

DFNM vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNM
Ранг доходности на риск DFNM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNM c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNMPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.21

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

3.22

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.59

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

4.40

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

15.49

-9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNM vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNM на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNM и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNMPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.21

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

2.84

-2.34

Корреляция

Корреляция между DFNM и PUSH составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNM и PUSH

Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности PUSH в 3.31%

TTM20252024202320222021
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		2.96%2.94%2.74%2.39%1.16%0.05%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.31%3.45%1.86%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFNM и PUSH

Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.99%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и PUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

DFNMPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-0.85%

-6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-0.85%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.36%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-0.11%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.24%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNM и PUSH

Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что DFNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFNMPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.23%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

1.03%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

1.64%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

1.33%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.57%

1.33%

+1.24%