PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNM с DFSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFNM с DFSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).

DFNM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности DFNM и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFNM и DFSMX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		0.29%3.87%1.19%3.97%-4.02%0.47%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.55%2.30%2.84%2.98%-0.36%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFNM показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%.

DFNM

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.78%
3 года*
2.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.45%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional National Municipal Bond ETF

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с DFNM:
DFNM с DUSBDFNM с VTEBDFNM с DFIPDFNM с MUBDFNM с DFSDDFNM с DFCFDFNM с SUB
Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с MYIDFSMX с CBTAXDFSMX с FOHFXDFSMX с VMLUXDFSMX с FUENXDFSMX с VWSUXDFSMX с COLTX

Сравнение комиссий DFNM и DFSMX

DFNM берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFSMX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF

Доходность на риск

DFNM vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNM
Ранг доходности на риск DFNM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNM c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNMDFSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

3.68

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

6.50

-4.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

3.20

-1.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

4.59

-2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

21.82

-15.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNM vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNM на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа DFSMX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNM и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNMDFSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

3.68

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.78

-1.28

Корреляция

Корреляция между DFNM и DFSMX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNM и DFSMX

Дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности DFSMX в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF		2.96%2.94%2.74%2.39%1.16%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.43%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%

Просадки

Сравнение просадок DFNM и DFSMX

Максимальная просадка DFNM за все время составила -6.99%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNM и DFSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFNMDFSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-2.66%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-0.39%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.06%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-0.24%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.10%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNM и DFSMX

Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что DFNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFNMDFSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.11%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

0.35%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

0.68%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

0.78%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.57%

0.77%

+1.80%