PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFND с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DFND charges 1.50%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности DFND и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFND

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFND и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between DFND and USMV is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2016 г.

0.48

Over the past year, the correlation between DFND and USMV has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFND и USMV

Секторы
DFND
USMV

Технологии

24.8%
33.9%

Финансовые услуги

18.2%
11.7%

Промышленность

17.1%
6.1%

Здравоохранение

10.7%
12.6%

Сырьевые материалы

4.3%
2.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
9.4%

Потребительский циклический сектор

3.5%
5.7%

Недвижимость

2.0%
2.5%

Энергетика

1.7%
2.7%

Коммуникационные услуги

0.8%
6.2%

Коммунальные услуги

-

6.9%

Технологии

DFND
24.8%
USMV
33.9%

Финансовые услуги

DFND
18.2%
USMV
11.7%

Промышленность

DFND
17.1%
USMV
6.1%

Здравоохранение

DFND
10.7%
USMV
12.6%

Сырьевые материалы

DFND
4.3%
USMV
2.4%

Потребительский защитный сектор

DFND
4.2%
USMV
9.4%

Потребительский циклический сектор

DFND
3.5%
USMV
5.7%

Недвижимость

DFND
2.0%
USMV
2.5%

Энергетика

DFND
1.7%
USMV
2.7%

Коммуникационные услуги

DFND
0.8%
USMV
6.2%

Коммунальные услуги

DFND

-

USMV
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с HTUSDFND с 2B7C.DEDFND с VOO
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

DFND vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFNDUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.74

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.10

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.13

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.98

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.18

—

DFND vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFND и USMV

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.10%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.46%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.24%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.87%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и USMV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.53%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

12.38%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

14.50%

—

Сравнение комиссий DFND и USMV

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и USMV

DFND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.29%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

DFND and USMV have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.29% for DFND.

DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and iShares. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.15% for USMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор