PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFND с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFND с MTUM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DFND returned 7.16%/yr vs 17.31%/yr for MTUM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DFND charges 1.50%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности DFND и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции DFND уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 7.16% против 17.31% соответственно.

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%

MTUM

1 день
1.06%
1 месяц
15.90%
С начала года
31.75%
6 месяцев
32.38%
1 год
41.76%
3 года*
34.75%
5 лет*
15.21%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFND и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		31.75%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between DFND and MTUM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2016 г.

0.45

Over the past year, the correlation between DFND and MTUM has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFND и MTUM

Секторы
DFND
MTUM

Технологии

24.8%
44.4%

Финансовые услуги

18.2%
10.4%

Промышленность

17.1%
15.6%

Здравоохранение

10.7%
6.9%

Сырьевые материалы

4.3%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.3%

Потребительский циклический сектор

3.5%
3.6%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Энергетика

1.7%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.8%
7.4%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

DFND
24.8%
MTUM
44.4%

Финансовые услуги

DFND
18.2%
MTUM
10.4%

Промышленность

DFND
17.1%
MTUM
15.6%

Здравоохранение

DFND
10.7%
MTUM
6.9%

Сырьевые материалы

DFND
4.3%
MTUM
1.7%

Потребительский защитный сектор

DFND
4.2%
MTUM
3.3%

Потребительский циклический сектор

DFND
3.5%
MTUM
3.6%

Недвижимость

DFND
2.0%
MTUM
1.8%

Энергетика

DFND
1.7%
MTUM
3.5%

Коммуникационные услуги

DFND
0.8%
MTUM
7.4%

Коммунальные услуги

DFND

-

MTUM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM

Доходность на риск

DFND vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFND c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNDMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
2.20

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.98

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.39

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

3.64

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

14.50

-14.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFND vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFND на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFND и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNDMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.20

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.74

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.83

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.85

-0.49

Просадки

Сравнение просадок DFND и MTUM

Максимальная просадка DFND за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFND и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNDMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-34.08%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-11.54%

+8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

-20.99%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

-32.28%

+9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

-34.08%

+11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

0.00%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-6.21%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.89%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DFND и MTUM

Текущая волатильность для Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что DFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNDMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.68%

-7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

16.46%

-10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

19.04%

-8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

20.60%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

21.03%

-1.94%

Сравнение комиссий DFND и MTUM

DFND берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFND и MTUM

Дивидендная доходность DFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

DFND and MTUM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.68%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, DFND dropped -22.65% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 17.31% vs 7.16% for DFND. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.31% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.60% for MTUM.

DFND is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and iShares. Their fees differ too: 1.50% for DFND and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFND и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор